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对冲基金对日元再度发起进攻。
期权交易员称,在疑似政府干预支持日元的几天后,杠杆基金重新押注日元将在未来几周重新跌向34年低点。
短线基金本周已开始买入1个月和3个月期反向敲出看涨期权,如果美元兑日元上涨,该期权就会升值。与常规看涨期权的不同之处在于,一旦达到特定水平,它们就会变得毫无价值,这表明交易员预计在日元跌破1美元兑160日元后,官员们很快就会再次介入。
交易员称,这些障碍水平主要设在160.50-161区间,高于4月29日高点160.17。
“对反向敲出期权的偏爱清楚地表明市场对干预心存警惕,因此感觉美元兑日元的上涨充其量将是一场缓慢的过程,”野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称。“缓慢走高也可能降低当局干预的积极性。”
日元空头凸显了市场的潜在担忧,即美国通胀高企将迫使美联储在更长时间内维持高利率,从而使美国与日本之间利差偏大,进而利好美元。日本当局两轮疑似干预似乎只是暂时抑制了日元跌势,日元逐渐又向逾三十年低点靠拢。
“市场押注美元/日元目前陷入区间波动,在160日元面临当局干预构成的上档阻力,”Sharma说。“美元/日元反向敲出看涨期权则很好诠释了这一点。”
Sharma表示,只有美国通胀数据显著高于预期,美元兑日元的上涨步伐才会加快。他预计,美元兑日元的下行空间将被限制在152左右,受散户投资者的在岸美元需求以及进口商的实际美元需求影响。